매일 장이 종료된 후 당일의 정산가격(보통 당일의 선물시장의 종가)을 기준으로 위탁자별로 보유하고 있는 포지션에 대한 가격변동위험을 평가하여 납부해야 할 증거금을 산정하고 손익을 평가하여 자금을 결제하는 업무입니다.
- 매수미결제약정수량 : 전일 매수미결제약정수량 + 당일 매수수량 - 당일 매도수량
- 매도미결제약정수량 : 전일 매도미결제약정수량 + 당일 매도수량 - 당일 매수수량
- 정산차금 = 당일차금 + 갱신차금
- 당일차금 : 당일 체결된 매수 / 매도거래에 대하여 해당 거래 체결가격과 당일의 정산가격을 비교하여 산출한 손익
- 갱신차금 : 전일의 미결제약정에 대하여 전일의 정산가격과 당일의 정산가격을 비교하여 산출한 손익
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 6월 1일 | 1,296.5에 5계약 신규매수 / 1,298에 3계약 매도 / 정산가 1,298.9 (1,298 - 1,296.5) x 10,000 x 3 =45,000 (1,298.9 - 1,296.5) x 10,000 x 2 = 48,000 정산차금 : 93,000 / 수수료 : 12,800 (8계약) / 순이익 : 80,200 |
| 6월 2일 | 전일 매수미결제약정 1계약 1,297에 매도 / 정산가 1,298.6 (1,297-1,298.9) x 10,000 x 1 = -19,000 (1,298.6-1,298.9) x 10,000 x 1 = -3,000 정산차금 : -22,000 / 수수료 : 1,600 (1계약) / 순이익 : -23,600 |
| 6월 3일 | 전일 매수미결제약정 1계약 1,302에 매도 / 1,301.5에 3계약 신규 매도 / 정산가 1,298.6 (1,302-1,298.6) x 10,000 x 1 = 34,000 (1,301.5-1,298.6) x 10,000 x 3 = 87,000 정산차금 : 121,000 / 수수료 : 6,400 (4계약) / 순이익 : 114,600 |
| 6월 4일 | 전일 매도미결제약정 2계약 1,297.2에 매수 / 정산가 1,300 (1,298.6-1,297.2) x 10,000 x 2 = 28,000 (1,298.6-1,300) x 10,000 x 1 = -14,000 정산차금 : 14,000 / 수수료 : 3,200(2계약) / 순이익 : 14,000 |
| 6월 5일 | 정산가 1,298.1 (1,300 - 1,298.1) x 10,000 x 1 = 19,000 정산차금 : 19,000 / 수수료 : 0 / 순이익 : 19,000 |
| 날짜 | 매수 | 매도 | 미결제 | |
|---|---|---|---|---|
| 매수 | 매도 | |||
| 6/1 | 5 | 3 | 2 | – |
| 6/2 | – | 1 | 1 | – |
| 6/3 | – | 4 | – | 3 |
| 6/4 | 2 | – | – | 1 |
| 6/5 | – | – | – | 1 |
